التداولات المشتركة لزوج العملات الأجنبية

الترابط مقابل التكامل المشترك إن الترابط والتكامل المشترك هما مفهومان يستندان إلى الانحدار والتي يساء استخدامها عادة من قبل مجتمع التداول. وهي معقدة في صياغتها، وهي ذات صلة مترابطة وتستخدم لحساب العلاقات بين منتجين أو أكثر (أي السلع، الفوركس، أسعار الأسهم) على مدى فترة زمنية محددة. الارتباط يتم تعيين قيمة 1 (علاقة موجبة) أو -1 (ارتباط سلبي) بناء على مدى فعالية تفاعل السعرين مع بعضها البعض. يحدد الارتباط الأزواج التي تتحرك في اتجاهين مترادفين أو متعارضين. ومن الأمثلة الجيدة على اقتران الارتباط الطويل الأجل هو زوج اليورو مقابل الدولار الأمريكي (أوسد) و أوسدشف (أوسدشف)، التي تتداول في اتجاه مماثل. على الجانب الآخر من العملة، و ورغب و أودنزد التجارة في اتجاهات معارضة. أنها تظهر ارتباطا سلبيا من -0.81. وعلى الرغم من أن هذا الرقم يشير إلى أن العبور قد تحركت ضد بعضها البعض، إلا أن هناك درجة ضئيلة من عدم اليقين بشأن استدامة هذه النتيجة السلبية على المدى الطويل. عادة ما يحدد المتداولون المهنيون مؤشر الدخول للأزواج فوق أو دون 0.9 أو -0.9. الارتباط لديه عيب كبير، والتي يمكن أن تؤثر بشكل كبير على الربحية. على الرغم من أن اثنين من أزواج قد تكون مرتبطة، فإنها لا تزال غير انسجام تام، والتي يمكن أن تسبب انحراف طفيف في الأسعار. في حالة يوروغب و أودنزد، هو الانجراف -0.19. قراءة المشاركة على ارتباط الفوركس لمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع. الصورة الائتمان: فاسيا أتاناسوفا يظهر مربع اليسار علاقة قوية. يظهر الوسط ارتباط ضعيف. يظهر اليمين المتطرف صورة بدون ارتباط. تحليل التكامل المشترك يحلل التحركات في الأسعار ويحدد درجة حساسية قيمتين لنفس المتوسط ​​أو متوسط ​​السعر خلال فترة زمنية معينة. فإنه doesn8217t يقول أي شيء عن الاتجاه أن الأزواج سوف تتحرك. ويقيس التكامل المشترك ما إذا كانت المسافة بينهما لا تزال مستقرة على مر الزمن. إذا نظرنا إلى الذهب والفضة، على سبيل المثال، قد نجد أنها تتبع قيمة متوسطة مشتركة. وقد يتاجرون في اتجاهات متعاكسة من يوم لآخر. وفي بعض النقاط غير المعروفة في المستقبل، ينبغي أن تعود إلى هذا المتوسط، وبالتالي فهي مشتركة. عادة ما تستخدم صناديق التحوط هذه الصيغة لبرمجة نماذج التحكيم الإحصائي لتحديد أزواج للتجارة. عامل مهم آخر يجب أن نأخذ في الاعتبار هو نظرة إلى الوراء فترة من المتوسط ​​والانحراف المعياري. في جوهرها، إذا قمت بإجراء نظرة إلى الوراء قيمة 700، ثم قناة الانحدار سوف حساب ما متوسط ​​السعر أكثر من 700 فترات. هذا يمكن أن يكون غير فعالة للغاية وسوف تحد من حساسية للتغيرات في السوق الديناميكية. من ناحية أخرى، إذا قمت بتعيين نظرة قصيرة فترة العودة، ثم أنها سوف تتسبب في تأثير انحراف وسوف تكون حساسة جدا. من المهم الحصول على نظرة متوازنة إلى الوراء في حدود 200-350. الذهب والفضة على سبيل المثال القسم العلوي: الانحراف المعياري والانحدار الخطي القسم الأوسط: الأداء النسبي الذهب (الأزرق الداكن) والفضة (الأزرق الفاتح الفاتح) القسم السفلي: الرسم البياني اليومي للذهب والخط الزمني يوضح الرسم البياني أعلاه الارتباط العام بين الذهب والفضة وهو ما يمكن أن يؤدي إلى حدوث فروق تجارية. لقد قمت بدورة عدد من سيناريوهات التكامل المشترك المختلفة وأشير إليها في القسم الثاني مع P1 و P2 و P3 و P4. الفضة سبايك 8211 مارس ارتفاع كبير في سعر الفضة في مارس أرسل قيمة الانحدار الخطي تحت قناة الانحراف المعياري السفلي من -2.0. وللاستفادة من التباين الكبير في الأسعار، كان التاجر قد نظر في تقصير الفضة والذهب الطويل. الأداء الحكيم، وهذا من شأنه أن يؤدي إلى الربح الإجمالي والفضة ضعفت بشدة، عبور أقل من الذهب في مايو. الفضة الإفراط في البيع يوليو لا يزال سعر الفضة يضعف على المستوى النسبي للذهب. في شهري يونيو ويوليو، تجاوزت قيمة الانحدار أعلى قناة الانحراف المعياري، مما يشير إلى أن الفضة ذروة البيع وسيتعين على السعر العودة إلى المتوسط. يقرر التاجر فتح صفقة طويلة من الفضة والذهب القصير. كما هو متوقع، فإنه يعود إلى متوسطه والفجوة بين كل من الأسعار الفورية تغلق بسرعة. الفضة تفوق ديسمبر مرة أخرى سعر الفضة فوق الذهب. هذا يضع الذهب طويلة، فرصة الفضة قصيرة. على مستوى الأداء، فإن التاجر الاستفادة من انتشار والربح من الموقف. سيلفر سيلوف أبريل ثقب قناة الانحراف المعياري الثاني، يستقر سعر الذهب في حين يضعف الفضة بشدة. هذا وقد وفرت الآن التاجر مع الفضة طويلة، فرصة الذهب قصيرة. اترك ردا إلغاء الردأعمال التداول: إرجاع إلى المتوسط ​​ما هو تداول الأزواج اتخاذ أي زوج مترابطة للغاية، على سبيل المثال أودوسنزدوسد، عند فصلها، قصيرة أعلى واحد، شراء أقل واحد، تحسبا أنها سوف تعود إلى المتوسط، في والتي يتم إغلاق المواقف الزمنية. كل المواضيع تقريبا التي تناقش أزواج العملات الأجنبية تبدأ وتنتهي بالارتباك. التجار يبدو أن مثل فكرة أزواج تداول العملات الأجنبية ولكن إيف لم أر استراتيجية مفهومة بشكل جيد للغاية، ناهيك عن تداولها بشكل جيد. سيحاول هذا الموضوع عكس هذا الاتجاه. أزواج استراتيجية التداول: إيف تأتي عبر مؤشر MT4 مثيرة للاهتمام أن مفاهيم لطيف تداول أزواج العملات الأجنبية، مما يتيح لي نقطة انطلاق جيدة. الصورة المرفقة يظهر مؤشر البولينجر يبحث المؤشر، ولكن الفرق هنا هو أن مذبذب يمثل فرق السعر بين 2 أزواج. عندما يتحرك مذبذب إلى أقصى الحدود 2 أزواج تشير إلى فصل شراء الزوج السفلي قصيرة الزوج أعلى، تب عند الرجوع إلى المتوسط. ومع ذلك، تماما مثل تجارة البولينجر الفرقة، السعر الاتصال الفرقة الانحراف المعياري لا تمثل دائما شراء أو بيع. تحتاج هذه الإشارات إلى أن يتم تصفيتها بذكاء. ملاحظة: لأن المؤشر أشير إليه هو واحد تجاري، وأنا لا أريد هذا الموضوع انتقل إلى القسم التجاري، وأنا لن أذكر أسماء ولا توفر وصلة هنا. آمل أن يكون هناك بالفعل نسخة مجانية جيدة من هذا المؤشر العائمة حول أو شخص ما الدهاء التكنولوجيا يمكن سوط واحد حتى بالنسبة لنا. الغرض من هذا الموضوع: 1 سحق من إيجابيات وسلبيات أزواج التداول 2 إذا كنا نستطيع الحصول من خلال ذلك، بناء استراتيجية صورة المرفقة (اضغط للتكبير) انضمت أكتوبر 2012 الحالة: عضو 1،959 المشاركات على الرغم من أنني سوف نتفق على أن أودوس و نزدوسد ترتبط، أعتقد أن استناد استراتيجية على العودة إلى وسيلة محفوفة بالمخاطر. إذا تميل 2 أزواج إلى العودة إلى قيمة متوسطة، ثم سترى الرسم البياني أودنزد تتأرجح حول محور، وهذا ليس هو الحال. وبطبيعة الحال، وتبحث في الرسم البياني، وربما كنت قادرا على تحديد الأماكن التي يحدث هذا، ولكن في الوقت الحقيقي، وليس من السهل جدا. من فضلك لا نوت بيإم لي مع الترميز استفسارات انضمت أغسطس 2011 الحالة: عضو 1،128 المشاركات لا يمكنك فقط شراء الاسترالي وبيع الكيوي. القيام بذلك في نهاية المطاف مع موقف طويل على أودنزد. يجب عليك موازنة حجم المواقف اعتمادا على عامل التكامل المشترك الحالي من اثنين من أزواج. المرشح الذي تحتاجه هو اختبار الجذر وحدة مثل اختبار ديكيفولر المعزز كن على علم بأن تلك الاختبارات - تحتاج إلى الكثير من العينات لإعطاء قراءة صالحة (تأخر) - أداء سيئة على بيانات السوق (فراكتيونالي سلسلة زمنية متكاملة) لا الجشع. لا خوف. الرياضيات فقط. انضمت يوليو 2009 الحالة: إعادة النظر. تحسين 985 المشاركات كتب 7bit إي الذي يفعل كل شيء تقريبا بالنسبة لك. المرشح الذي تحتاجه هو اختبار الجذر وحدة مثل اختبار ديكيفولر أوجمينتد تكون على علم بأن تلك الاختبارات - تحتاج إلى الكثير من العينات لإعطاء قراءة صالحة (تأخر) - أداء سيئة على بيانات السوق (فركتيونلي سلسلة زمنية متكاملة) واسنت 7 بت إي ل والتكامل، وليس الترابط، وهو ما يتحدث بيتر عن إم علم اثنين من المدارس الرئيسية في التفكير بشأن تداول أزواج. كلاهما ينطوي على انعكاس يعني. ولكل منهما نتوءات. 1) تجريبية أو خالية من نموذج (الارتباط) المدرسة التجريبية بحساب انتشار على اثنين (أو أكثر) مترابطة للغاية أزواج والحرف الانحرافات في أن تنتشر مرة أخرى إلى الوسط أو بعض نقطة أخرى. يمكن أن يكون الحساب على سبيل المثال: انتشار Cof1 - B cof2 حيث A و B هما أزواج مترابطة و coef1 و coef2 تمثل الأوزان معاملات ثوابت بيتاس التي تساعد على تطبيع جعل انتشار أكثر ثابتة لتسهيل يعني انعكاس. أعرف 3 طرق لحساب المعاملات: أ) التذبذب، مثل ATR1 ATR2 (حيث 1 و 2 هي أزواج العملات المترابطة) ب) بيتاس مثل بيتا كوف (A، B) فار (B) للحصول على بيتا للرمز A في شروط الرمز B ج) التكامل المشترك لحساب بيتا إيجنفكتورس لاستخدامها كأوزان. برو: نموذج خالية من أزواج التداول هو سهل للغاية لفهم وسهلة إلى حد ما للتجارة. بمجرد تعيين على بعض الأوزان يمكنك ببساطة تطبيق القواعد إلى انتشار لمتوسط ​​انعكاس. على افتراض ارتباط الزوجين A و B ارتباط، سوف تحصل في نهاية المطاف انعكاس المتوسط. وتجدر الإشارة إلى أن الارتباطات القائمة على بيانات السوق لا يمكن الاعتماد عليها. كون: في حالة حدوث صدمة حيث A B فصل، فإن الاتجاه الاتجاه واستراتيجية متوسط ​​العائد يؤدي إلى خسائر. 2) نموذج يستند (التكامل المشترك) طريقة التكامل المشترك القائم على نموذج عادة ما يستخدم إما طريقة إنغل-غرانجر خطوتين أو طريقة جوهانسن التي اختبار للحركة المشتركة على المدى الطويل بين أزواج. الحركة المشتركة تختلف عن الارتباط في أن الأزواج لا يجب أن تتحرك معا في كل وقت (كما هو الحال في الارتباط)، فإنها ببساطة تحتاج إلى العودة (بدلا من الانجراف) والبقاء ضمن مسافة معينة بعيدا. هناك اختبارات أخرى مثل اختبار فيليبس-أوليارس التي تحاول حساب الفواصل الهيكلية في البيانات. وفي حالة طريقة إنغل-غرانجر ذات الخطوتين، توفر بيتا الانحدار أحجام التجارة للأزواج. مع يوهانسن، وتستخدم إيجنفكتورس لحجم التجارة انتشار. كون: الفواصل الهيكلية (كما هو الحال في المدرسة التجريبية) لا يمكن تحديدها بسهولة قبل حدوثها ونتيجة لذلك يمكن أن تحدث الاتجاهات في التداول الفعلي التي لا تحدث في الاختبار. بالإضافة إلى ذلك، الانحدار هو طريقة الأمثل ونتيجة لذلك قد يكون هناك ميل طبيعي لحساب حساب الانتشار أن يكون الزائد. برو: اختبارات إحصائية إضافية مثل أدف (زيادة ديكي أكمل) يمكن استخدامها للتحقق من صحة أو كسب بعض الثقة في ما إذا كانت علاقة التكامل المشترك موجود في المقام الأول. ولكن، تجدر الإشارة إلى أن مثل جميع الاختبارات الإحصائية، وتمرير أدف لا يضمن أن انتشار سيبقى سوينيغراتد على البيانات غير المرئية الجديدة. سوماري ولعل السؤال الأول يجب أن يكون في الواقع: يجب أن أستخدم طريقة العائد المتوسط ​​في الأسواق المالية الأسواق لديها توزيعات ذيل الدهون، وبالتالي فإن استراتيجية متوسط ​​العائد تبدأ في وضع غير مؤات مقابل هيكل السوق. وهذا يعني أساسا أن الأزواج، والفروق المحسوبة من تلك الأزواج سوف يكون لها ميل طبيعي إلى عدم البقاء ثابتة، وبالتالي لا يجوز أن يعني انتشارها على المدى الطويل. الأسواق لديها توزيع الدهون الذيل، وبالتالي يبدأ متوسط ​​استراتيجية الانتعاش في وضع غير مؤات مقابل هيكل السوق. وهذا يعني أساسا أن الأزواج، والفروق المحسوبة من تلك الأزواج سوف يكون لها ميل طبيعي إلى عدم البقاء ثابتة، وبالتالي لا يجوز أن يعني انتشارها على المدى الطويل. كنت قد بدأت كتابة وظيفة كبيرة ولكن من الواضح، وليس ذلك يتعلق تداول أزواج وضياع الفضاء حذف ذلك. نقاط أوبس هي أكثر ملاءمة من سؤالك. الأسواق لديها ذيل الدهون ولكن أيضا لديها ميل للعودة إلى المتوسط ​​(بعض أكثر من غيرها) وتفعل ذلك في معظم الوقت. عندما يحدث ذيل الدهون يمكن التنبؤ بها الكثير من الوقت (إعلانات الأخبار الرئيسية، السوق أوبنسكلوسس الخ). يتم إعلامك بشكل خاطئ للتفكير يعني استراتيجيات الإرجاع لها عيب. تحرير: عدم الاعتراض على ارتباطك والاشياء التكامل المشترك، معلومات جيدة انضمت أغسطس 2009 الحالة: عضو 303 المشاركات شيء ما قد ترغب في النظر في ذلك سوف تحصل على الكثير من الحشد التجزئة قبالة الجانب عندما أقول انها متوسط ​​في. وهناك الكثير من الناس الذين يتداولون في فروق الأسعار ويزوجون الأسهم التجارية، بدلا من قول الدخول في موضعهم الكامل نقطة واحدة، قد يدخل نصف نقطة واحدة، ثم نصف آخر في نقطة أخرى (إذا كان يحصل هناك)، أو تفعل ذلك في ثلث الخ تحتاج إلى أن تكون مرنة تبعا لتقلب الزوج وظروف السوق. شخصيا، أود أن ننظر في الأسهم تداول الزوجين أو نشر أدوات أخرى بدلا من تداول العملات الأجنبية كما كنت على نحو فعال مجرد تداول صريح زوج الصليب. أو ربما نشر عملة مع أداة أخرى بدلا من عملة أخرى. إذا كنت يمكن أن أعود إلى بداية رحلة التداول بلدي أو كان يوصي لشخص ما كيفية البدء في التداول، وأعتقد أن أزواج ترادينغسبريادينغ هو وسيلة رائعة للذهاب. انضم في يناير 2007 الحالة: تطوير. 910 المشاركات ربما يكون السؤال الأول هو: هل يجب أن أستخدم طريقة عائد في الأسواق المالية. الأسواق لديها توزيعات ذيلية، وبالتالي فإن إستراتيجية العائد المتوسطة تبدأ في وضع غير مؤات مقابل هيكل السوق. وهذا يعني أساسا أن الأزواج، والفروق المحسوبة من تلك الأزواج سوف يكون لها ميل طبيعي إلى عدم البقاء ثابتة، وبالتالي لا يجوز أن يعني انتشارها على المدى الطويل. بالنسبة لأولئك الذين يرغبون في فهم أكثر قليلا عن طبيعة العيب العائد العائد أذكر: مستشار ميتاترادر ​​خبير التكامل في أزواج العملات التجارية التكامل المشترك في أزواج الفوركس التداول هو أداة قيمة. بالنسبة لي، التكامل المشترك هو الأساس لاستراتيجية تجارية ميكانيكية محايدة السوق ممتازة التي تسمح لي للاستفادة في أي بيئة اقتصادية. سواء كان السوق في اتجاه صعودي، اتجاه هبوطي أو ببساطة تتحرك جانبية، وتداول أزواج الفوركس يسمح لي لحصاد المكاسب على مدار السنة. يتم تصنيف إستراتيجية تداول أزواج العملات الأجنبية التي تستخدم التكامل المشترك كشكل من أشكال التداول التقارب على أساس المراجحة الإحصائية والرجوع إلى المتوسط. هذا النوع من الاستراتيجية كان أول شعبية من قبل فريق التداول الكمي في مورغان ستانلي في 1980s باستخدام أزواج الأسهم، على الرغم من أنني والتجار الآخرين وجدوا أنه يعمل أيضا بشكل جيد جدا لتداول أزواج الفوركس، أيضا. تداول أزواج الفوركس على أساس التكامل المشترك أزواج العملات الأجنبية على أساس التكامل المشترك هو في الأساس استراتيجية العودة إلى المتوسط. وباختصار، عندما يكون زوجين أو أكثر من أزواج الفوركس مدمجة، فإن ذلك يعني أن انتشار السعر بين أزواج الفوركس المنفصلة يميل إلى العودة إلى قيمته المتوسطة باستمرار مع مرور الوقت. من المهم أن نفهم أن التكامل المشترك ليس ارتباطا. الترابط هو علاقة قصيرة الأجل فيما يتعلق بالتحركات المشتركة للأسعار. ويعني الترابط أن الأسعار الفردية تتحرك معا. على الرغم من الاعتماد على بعض الارتباط من قبل بعض التجار، في حد ذاته أداة غير جديرة بالثقة. ومن ناحية أخرى، فإن التكامل المشترك هو علاقة أطول أجلا مع التحركات المشتركة للأسعار، حيث تتحرك الأسعار معا في حدود أو فروق معينة، كما لو كانت مربوطة معا. إيف وجدت التكامل المشترك لتكون أداة مفيدة جدا في تداول أزواج الفوركس. خلال تداول أزواج العملات الأجنبية، عندما ينتشر انتشار إلى قيمة عتبة يحسبها بلدي خوارزميات التداول الميكانيكية، وأنا اختصار انتشار بين أسعار أزواج. وبعبارة أخرى، إم الرهان انتشار سوف يعود مرة أخرى نحو الصفر بسبب التكامل المشترك بينهما. استراتيجيات التداول أزواج العملات الأساسية بسيطة جدا، وخصوصا عند استخدام أنظمة التداول الميكانيكية: اخترت اثنين من أزواج العملات المختلفة التي تميل إلى التحرك بالمثل. إنني أشتري زوج العملات الضعيفة وبيع الزوج المتداول. عندما يتقارب الفارق بين الزوجين، أغلق موقفي لتحقيق الربح. تداول أزواج الفوركس على أساس التكامل المشترك هو استراتيجية محايدة السوق إلى حد ما. على سبيل المثال، إذا انخفض زوج العملات، فإن التداول من المحتمل أن يؤدي إلى خسارة على الجانب الطويل وكسب تعويض على الجانب القصير. لذلك، ما لم تفقد جميع العملات والأدوات الأساسية فجأة قيمة، يجب أن يكون صافي التجارة بالقرب من الصفر في أسوأ السيناريوهات. وعلى نفس المنوال، فإن تداول الأزواج في العديد من الأسواق هو استراتيجية تداول ذاتي التمويل، حيث أن العائدات من المبيعات القصيرة يمكن أن تستخدم أحيانا لفتح الصفقة الطويلة. حتى من دون هذه الفائدة، لا يزال تداول أزواج العملات الأجنبية التي تعمل بالوقود المشترك يعمل بشكل جيد جدا. فهم التكامل المشترك لتداول أزواج الفوركس إن التكامل المشترك مفيد بالنسبة لي في أزواج الفوركس لأنه يتيح لي برمجة نظام التداول الميكانيكي الخاص بنا على أساس الانحرافات قصيرة الأجل عن أسعار التوازن وكذلك توقعات الأسعار على المدى الطويل، والتي أعني بها التصحيحات والعودة إلى التوازن. ولفهم كيفية عمل أزواج الفوركس التي يحركها التكامل المشترك، من المهم أن يعرف أولا التكامل المشترك ثم يصف كيف يعمل في أنظمة التداول الميكانيكية. وكما ذكر إيف أعلاه، يشير التكامل المشترك إلى علاقة التوازن بين مجموعات من السلاسل الزمنية، مثل أسعار أزواج الفوركس المنفصلة التي تتراخى في حد ذاتها في التوازن. أما في المصطلحات الرياضية، فإن التكامل المشترك هو تقنية لقياس العلاقة بين المتغيرات غير الثابتة في سلسلة زمنية. وإذا كان لكل سلسلتين زمنيتين أو أكثر قيمة جذر مساوية للقيمة 1، إلا أن تركيبة الخطية هي ثابتة، ثم يقال إنها مركبة كوينيغراتد. وكمثال بسيط، يجب النظر في أسعار مؤشر سوق الأسهم والعقود الآجلة ذات الصلة: على الرغم من أن أسعار كل من هذين الصكين قد يهيمون على وجوههم بشكل عشوائي على فترات قصيرة من الزمن، في نهاية المطاف سيعودون إلى التوازن، وانحرافاتهم ستكون ثابت. هيريس التوضيح آخر، وذكر من حيث المثال المشي العشوائي الكلاسيكي: دعونا نقول هناك اثنين من سكران الفردية المشي هومويارد بعد ليلة من الكاروس. دعونا نفترض أيضا أن هذين سكران لا يعرفون بعضهم البعض، لذلك ثيريس أي علاقة يمكن التنبؤ بها بين مساراتهم الفردية. لذلك، ليس هناك تكامل بين تحركاتهم. في المقابل، والنظر في فكرة أن الفرد في حالة سكر هو تجول هوموارد في حين يرافقه كلبه على المقود. في هذه الحالة، هناك صلة محددة بين مسارات هذين المخلوقات الفقيرة. على الرغم من أن كل من اثنين لا يزال على المسار الفردي على مدى فترة قصيرة من الزمن، وعلى الرغم من أن أي واحد من الزوج قد يؤدي عشوائيا أو تأخر الآخر في أي لحظة معينة من الزمن، لا يزال، وسوف تكون دائما على مقربة من بعضها البعض. المسافة بينهما يمكن التنبؤ بها إلى حد ما، وبالتالي يقال أن الزوج أن يكون كوينيغراتد. وبعد العودة الآن إلى المصطلحات التقنية، إذا كان هناك نوعان من السلاسل الزمنية غير الثابتة، مثل مجموعة افتراضية من أزواج العملات أب و زي، التي تصبح ثابتة عند حساب الفرق بينهما، تسمى هذه الأزواج سلسلة متكاملة من الدرجة الأولى أيضا استدعاء سلسلة (1) I. على الرغم من أن أيا من هذه السلسلة يبقى في قيمة ثابتة، إذا كان هناك تركيبة خطية من أب و زي التي هي ثابتة (وصفها I (0))، ثم أب و زي هي كوينيغراتد. المثال البسيط أعلاه يتكون من سلسلتين زمنيتين فقط من أزواج الفوركس الافتراضية. ومع ذلك، فإن مفهوم التكامل المشترك ينطبق أيضا على سلسلة زمنية متعددة، باستخدام أوامر التكامل أعلى التفكير من حيث سكر يتجول يرافقه العديد من الكلاب، كل على المقود مختلفة طول. في اقتصاديات العالم الحقيقي، من السهل العثور على أمثلة تظهر التكامل بين أزواج: الدخل والإنفاق، أو قسوة القوانين الجنائية وحجم السجناء. في تداول أزواج العملات الأجنبية، ينصب تركيزي على الاستفادة من العلاقة الكمية التي يمكن التنبؤ بها بين أزواج العملات المتراكمة. على سبيل المثال، دعونا نفترض أن إيم مشاهدة هذين أزواج العملات الافتراضية كوينيغراتد، أب و زي، والعلاقة كوينغراتد بينهما هي أب 8211 زي Z، حيث Z يساوي سلسلة ثابتة بمتوسط ​​صفر، وهذا هو (0). ويبدو أن هذا يشير إلى استراتيجية تداول بسيطة: عندما أب زي غت V، و V هو بلدي سعر الزناد عتبة، ثم فإن نظام التداول أزواج الفوركس بيع أب وشراء زي، لأن التوقعات ستكون ل أب لتقليل في الأسعار و زي لارتفاع. أو، عندما أب زي لوت - V، أتوقع لشراء أب وبيع زي. تجنب الانحدار الهامشي في أزواج الفوركس التداول حتى الآن، ليست بسيطة كما هو موضح في المثال أعلاه. في الممارسة العملية، يحتاج نظام التداول الميكانيكي لتداول أزواج الفوركس إلى حساب التكامل المشترك بدلا من الاعتماد على قيمة R-سكارد بين أب و زي. وذلك لأن تحليل الانحدار العادي ينقص عند التعامل مع المتغيرات غير الثابتة. ويسبب ذلك ما يسمى الانحدار الهامشي، مما يوحي العلاقات بين المتغيرات حتى عندما يكون هناك أي تداخل. لنفترض، على سبيل المثال، أن أعود 2 منفصلة سلسلة عشوائية المشي مرة واحدة ضد بعضها البعض. عندما اختبر لمعرفة ما إذا كانت علاقة خطية، في كثير من الأحيان سوف تجد قيم عالية ل R - التربيعية فضلا عن انخفاض قيم P. ومع ذلك، ثيريس أي علاقة بين هذه 2 المشي عشوائية. الصيغ واختبار التكامل المشترك في تجارة أزواج الفوركس إن أبسط اختبار للتكامل المشترك هو اختبار إنغل-غرانجر الذي يعمل على النحو التالي: تحقق من أن أب t و زي t هما على حد سواء I (1) احسب علاقة التكامل المشترك زي t أب تيت باستخدام طريقة المربعات الصغرى تحقق من أن بقايا التكامل المشترك وثابتة باستخدام اختبار الجذر وحدة مثل اختبار ديكي فولر (أدف) المعزز مفصل غرانجر المعادلة: I (0) يصف العلاقة التكامل المشترك. يصف زي T-1 أب t-1 مدى الاختلال بعيدا عن المدى الطويل، في حين i هو كل من السرعة والاتجاه الذي تقوم فيه أزواج العملات الزمنية بتصحيح نفسها من الاختلال. عند استخدام طريقة إنغل-غرانجر في تداول أزواج الفوركس، يتم استخدام قيم بيتا للانحدار لحساب أحجام التداول للأزواج. عند استخدام طريقة إنغل-غرانجر في تداول أزواج الفوركس، يتم استخدام قيم بيتا للانحدار لحساب أحجام التداول للأزواج. تصحيح الخطأ للتكامل المشترك في تداول أزواج الفوركس: عند استخدام التكامل المشترك لتداول أزواج الفوركس، من المفيد أيضا حساب كيفية ضبط المتغيرات المركزة والعودة إلى التوازن على المدى الطويل. لذلك، على سبيل المثال، وهنا هما عينة أزواج الفوركس سلسلة زمنية أظهرت أوتورجريسيفيلي: أزواج الفوركس التداول على أساس التكامل المشترك عندما أستخدم نظام التداول الآلي لتداول أزواج الفوركس، الإعداد والتنفيذ بسيطة إلى حد ما. أولا، أجد أزواج العملات التي تبدو وكأنها قد تكون مشتركة، مثل يوروس و غبوسد. ثم، أحسب فروق السعر المقدرة بين الزوجين. بعد ذلك، تحقق من وجود استبانة باستخدام اختبار جذر الوحدة أو طريقة شائعة أخرى. أتأكد من أن خلاصة البيانات الواردة تعمل بشكل مناسب، وأسمح لخوارزميات التداول الميكانيكية بإنشاء إشارات التداول. على افتراض إيف تشغيل اختبارات كافية كافية لتأكيد المعلمات، إم أخيرا على استعداد لاستخدام التكامل المشترك في بلدي أزواج الفوركس التداول. وجدت مؤشر ميتاتريدر الذي يوفر نقطة انطلاق ممتازة لبناء نظام تداول أزواج الفوركس المشترك. يبدو وكأنه مؤشر بولينجر باند، ولكن في الواقع يظهر مذبذب الفرق السعر بين اثنين من أزواج العملات المختلفة. عندما يتحرك هذا المذبذب نحو أعلى أو منخفض للغاية، فإنه يشير إلى أن أزواج هي فصل، مما يشير إلى الصفقات. ومع ذلك، للتأكد من النجاح أعتمد على بلدي نظام البناء الميكانيكية بنيت بشكل جيد لتصفية الإشارات مع اختبار ديكي فولر المعزز قبل تنفيذ الصفقات المناسبة. وبطبيعة الحال، أي شخص يريد استخدام التكامل المشترك له أو لها أزواج الفوركس التداول، ولكن يفتقر إلى المهارات المطلوبة ألغو البرمجة، ويمكن الاعتماد على مبرمج من ذوي الخبرة لخلق مستشار خبير الفوز. من خلال سحر التداول الخوارزمي، وأنا برنامج بلدي نظام التداول الميكانيكية لتحديد ينتشر السعر على أساس تحليل البيانات. خوارزميات بلدي خوارزمية لانحرافات الأسعار، ثم تلقائيا يشتري ويبيع أزواج العملات من أجل حصاد أوجه القصور في السوق. المخاطر التي يجب أن تكون على بينة من عند استخدام التكامل مع أزواج الفوركس تداول أزواج العملات الأجنبية ليست خالية تماما من المخاطر. قبل كل شيء، أنا أضع في اعتبارنا أن أزواج العملات الأجنبية التداول باستخدام التكامل هو استراتيجية انعكاس المتوسط، الذي يقوم على افتراض أن القيم المتوسطة سوف تكون هي نفسها في المستقبل كما كانت في الماضي. على الرغم من أن اختبار ديكي-فولر المعزز المذكور سابقا مفيد في التحقق من العلاقات المتآزرة لتداول أزواج الفوركس، إلا أنه لا يعني أن الفواصل ستستمر في أن تكون مشتركة في المستقبل. أنا أعتمد على قواعد قوية لإدارة المخاطر، مما يعني أن نظام التداول الآلي الخاص بي يخرج من الصفقات غير المربحة إذا أو عندما يتم إبطال العائد المحسوب إلى المتوسط. عندما تتغير القيم المتوسطة، ودعا الانجراف. أحاول الكشف عن الانجراف في أقرب وقت ممكن. وبعبارة أخرى، إذا بدأت أسعار أزواج الفوركس التي كانت مسماة سابقا في التحرك في اتجاه بدلا من العودة إلى المتوسط ​​المحسوب سابقا، وقتها لخوارزميات نظام التداول الآلي الخاص بي لإعادة حساب القيم. عندما أستخدم نظام التداول الميكانيكي الخاص بي لتداول أزواج الفوركس، أستخدم صيغة الانحدار الذاتي المذكورة سابقا في هذه المقالة من أجل حساب المتوسط ​​المتحرك للتنبؤ بالانتشار. ثم، أنا الخروج من التجارة في بلدي حدود الخطأ المحسوبة. التكامل المشترك هو أداة قيمة لأزواج الفوركس الخاصة بي التداول باستخدام التكامل في أزواج الفوركس التداول هو استراتيجية التداول الميكانيكية محايدة السوق التي تتيح لي التجارة في أي بيئة السوق. انها استراتيجية ذكية التي تقوم على الارتداد يعني، ومع ذلك فإنه يساعدني على تجنب المزالق لبعض استراتيجيات العودة إلى المتوسط ​​يعني تداول العملات الأجنبية. ونظرا لاستخدامه المحتمل في أنظمة التداول الميكانيكية المربحة، فقد اجتذب التكامل المشترك لتداول أزواج العملات الأجنبية الاهتمام من التجار المحترفين وكذلك الباحثين الأكاديميين. هناك الكثير من المقالات التي نشرت مؤخرا، مثل هذه المادة بلوق تركز على بلوق، أو هذه المناقشة العلمية للموضوع، فضلا عن الكثير من النقاش بين التجار. التكامل المشترك هو أداة قيمة في بلدي أزواج الفوركس التداول، وأنا أوصي أن ننظر في الأمر لنفسك. نعم، يمكن تطبيق نفس العملية على الأسهم وكذلك على المشتقات. ونظرا لوجود مثل هذا الكون الكبير من الأسهم عند مقارنته بأزواج الفوركس، ينبغي أن يكون هناك عدد أكبر من الفرص المحتملة للتداول. مع عدد من الطحن قوة أنظمة التداول اليوم 8217s، العديد من مجموعات من العلاقات يمكن فحصها بسرعة، في الوقت الحقيقي. ويمكن أيضا أن يستخدم التآمر المشترك من قبل التجار الخيارات التي يتوقع أن تنتج نتائج مثل انتشار كوكا كولا-بيبسي شعبية حيث العلاقات السعرية بين بعض الأسهم يسمح التجار في الانخراط في مسرحيات منخفضة المخاطر إلى حد ما مع فرصة جيدة إلى حد ما للفوز. مرحبا إدي، هل التجارة في غضون يوم أو أكثر من أسابيع باستخدام هذه الاستراتيجية أيضا، ما لغة البرمجة التي أوصي. R يستغرق وقتا طويلا لتشغيل الحسابات وإذا كان في غضون التجارة اليوم، الكمون يأتي في اللعب. شكرا، هاريش لغة البرمجة لا 8217t مسألة نهاية التداول اليوم. أي لغة رئيسية مثل بيرل، بيثون، سيسي و C على ما يرام. R يمكن أن يكون سريع للغاية لكنه يبطئ إذا اضطر it8217s لتخصيص حيوي الذاكرة.